Algoritminės prekybos fondo valdytojas Aistis Raudys: algoritmai neklysta – tik žmonės

Publikuota: 2017-12-08

Aistis Raudys, VU docentas, algoritminio fondo valdytojas, prieš dešimtmetį sujungė didžiuosiuose Europos bankuose įgytą patirtį, informatiko išsilavinimą bei duomenų analitikos įgūdžius ir Lietuvoje sukūrė dirbtiniu intelektu valdomos algoritminės prekybos įrankį, skirtą pažengusiems investuotojams.

Pradėkime nuo paaiškinimo, kas yra algoritminė prekyba: rinkose prekiauja ne žmogus, o kompiuteris. Naudojama tik žmogaus sukurta programa, kuri vykdo nurodymus, kada ir ką pirkti, kada parduoti. Jei sandorio kaina rinkoje pasiekia tam tikrą iš anksto numatytą ribą, algoritmas priima sprendimą parduoti. Jei kaina nukrinta žemiau nurodyto lygio – laikas pirkti.

Dr. Raudys sako, kad skirtingų angliškų algoritminės prekybos pavadinimų yra daugiau kaip 10 – sisteminė, automatizuota, juodosios dėžės prekyba ir taip toliau. Terminų daug, bet jie reiškia tą patį: žmogus sugalvoja, ką kokioje situacijoje daryti, o kompiuteris atlieka techninį darbą – randa geriausią reikšmę, kuriai esant, tavo algoritmas uždirbtų daugiausia pelno.

Dr. Raudžio įkurtas fondas „Algorithmic trading portfolio“ šiuo metu naudoja daugiau kaip 300 skirtingų algoritmų, kurie didžiausiose reguliuojamosiose pasaulio biržose prekiauja 42 skirtingais vadinamaisiais ateities sandoriais.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:













Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 

Fondo kapitalas yra apie 13 mln. USD. Jo pelningumas nuo įkūrimo 2013 m. siekia 40,06%, šiemet – 7,7%.

Pašnekovas neslepia, kad buvo ir nuostolingų laikotarpių – 2015-ųjų situacija rinkose buvo itin nepalanki fondo algoritmams, todėl prireikė daugiau kaip metų, kol fondas išlipo iš duobės ir vėl stojo į pelno vėžes.

Milijonai – svetur

Šiuo metu Dr. Raudžio fondas išgyvena geriausią laiką, o pelnas siekia aukščiausią ribą.

Paklaustas, ar spėjo tapti multimilijonieriumi, p. Raudys juokiasi: kad uždirbtum milijoną, fondas turėtų valdyti bent 100 milijonų. O jei tikslas – keli milijonai, fondas turėtų dirbti kurioje nors kitoje šalyje, nes Lietuvoje yra per mažai investuotojų, atitinkančių gana griežtus Lietuvos banko nustatytus reikalavimus ir nebijančių naujovių – algoritminės prekybos.

nuotrauka::1

Algoritminę prekybą pasaulyje plačiai naudoja instituciniai investuotojai – įvairūs bankai, fondai, o fiziniams asmenims privalu įrodyti, kad jie žino, ką daro.

„Mažai kas supranta, kas ta algoritminė prekyba ateities sandoriais, todėl tokio tipo fondai skirti tik informuotiems investuotojams“, – p. Raudys aiškina, kad informuoto investuotojo kriterijai kiekvienoje šalyje gali skirtis.

Lietuvoje asmuo, norintis prekiauti per algoritminės prekybos fondą, turi įrodyti, kad išmano ateities sandorių esmę (pavyzdžiui, dirba investiciniame fonde, banke ar pan.), turi tam tikrą sumą investavimui skirtų lėšų (Lietuvoje ši kartelė yra 125.000 Eur) arba atitinka kitus LB nustatytus kriterijus.

„Tokie apribojimai neleidžia finansiškai neišprususiam žmogui investuoti paskutinių savo santaupų į jam nesuprantamą aukštos rizikos dalyką“, – griežto teisinio reguliavimo priežastis aiškina p. Raudys.

Nuo lituoklio prie algoritmų

Savo finansinių ir kompiuterinių žinių bagažą pašnekovas kaupė daugelį metų.

„Esu informatikas nuo jaunystės, man kompiuteriai visada lipo“, – šypsosi Dr. Raudys. Jis užaugo akademikų, mokslo daktarų šeimoje.

Apie jo tėtį prof. Šarūną Raudį, kibernetiką, Lietuvos dirbtinio intelekto pradininką, neseniai rašė VŽ.

Pono Aisčio senelis iš tėvo pusės Juozas Baltrušis, vėliau dėl sovietų persekiojimo pasikeitęs pavardę į Raudžio, – taip pat garsus žmogus: tarpukariu jis buvo vienas geriausių šalies teisininkų, aktyvus organizacijos „Jaunoji Lietuva“ švietėjas.

„Noriu pasakyti „nuoširdžiai ačiū“ šeimai už tai, ką man davė, už jų indėlį į mano ateitį“, – dėkingas p. Raudys. Tėčio paskatintas jis vaikystėje išbandė elektroniką, o vėliau, atsiradus kompiuteriams, Vilniaus „Kompiuterių namuose“ nuo maždaug 11 metų lankė programavimo būrelius ir nuo tada save laiko visišku kompiuterių gerbėju.

Studijų pasirinkimas irgi buvo aiškus – informatika. Bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas p. Raudys baigė skirtingose mokslo įstaigose – VU, KTU ir MIF, kuri tuo metu dar nebuvo prijungta prie VU.

nuotrauka::2

„Šiuose universitetuose yra skirtingos informatikos pakraipos, todėl jas kaitalioti yra sveikas dalykas, nes tada gali susidaryti platesnį paveikslą“, – tvirtina p. Raudys ir mini, kad VU informatika kilusi iš matematikos, KTU – iš radioelektronikos. Baigiamuosius darbus jis rašė iš dirbtinio intelekto, duomenų analizės, neuroninių tinklų.

Didžiausiuose bankuose

Universitetuose įgytas žinias p. Raudys praplėtė po studijų dešimtmečiui išvykęs į Londoną. Iš pradžių dirbo tyrėju ir dėstytoju Londono pietinio kranto universitete (South Bank University). Vėliau kaip duomenų analitikas ir sistemų kūrėjas prisidėjo prie programinės įrangos įmonės, kurios specializacija buvo mažmeninės prekybos įmonių apgavysčių ir machinacijų paieška transakcijų duomenyse.

2004-aisiais p. Raudys įšoko į finansų sektorių ir iš karto pradėjo nuo bene didžiausio Europos banko – Vokietijos „Deutsche Bank“: įsidarbino Londone esančiame jo fondų valdymo (angl. Asset management) padalinyje.

Paskui sekė du didžiausi Prancūzijos bankai „Societe Generale“ ir „BNP Paribas“.

Tačiau su žmona ėmė svarstyti apie grįžimą į Lietuvą: čia buvo nusipirkę sklypą, pradėję statyti namą, tereikėjo sugalvoti, kuo užsiimti.

„Tuo metu Lietuvoje nebuvo jokių man tinkamų darbų. Turėjau kelis pasiūlymus grįžti prie duomenų analitikos, bet tai būtų buvęs žingsnis atgal. Kitas variantas buvo imtis ko nors savo.

Bankuose buvau įgijęs patirties finansų srityje, viską puikiai išmaniau ir iš informatikos pusės, be to, turėjau žinių apie duomenų analitiką. Viską sujungus, išėjo tarpdisciplininis dalykas – prekyba finansų rinkose“, – kaip gimė mintis kurti investicinį fondą, pasakoja p. Raudys.

Sukūręs algoritmą, jis ėmė ieškoti investuotojų. Pirmasis ranką ištiesė tėtis.

Kaip VŽ konferencijoje „Išmani Lietuva“ pasakojo p. Raudys, tėvas jam pasakė: „Duodu pinigų, nors manau, kad juos prarasi.“ Neprarado. 2008–2009 m. krizę algoritminės prekybos fondas išgyveno sėkmingai, prie jo prisidėjo daugiau investuotojų, pradėjo plėtrą.

Klysta tik žmonės

Ar kompiuteris gali padaryti klaidą? Į šį klausimą p. Raudys atsako, kad ir mąsto, ir klysta žmonės, o kompiuteris tik tiksliai vykdo žmogaus instrukcijas – ir geras, ir blogas.

Jis primena buvusios didžiausios JAV algoritminės prekybos korporacijos „Knight Capital Group“ finansinę katastrofą, 2012 m. ištikusią dėl programuotojo į algoritmą įveltos klaidos, dėl kurios per mažiau kaip valandą buvo pradanginta 440 mln. USD.

Ši istorija tapo chrestomatiniu pavyzdžiu, kaip kompiuteris daugybę kartų vėl ir vėl padaugina tą pačią klaidą.

„Su algoritmais pasaulyje yra nutikę visokių kuriozinių ir įdomių istorijų. Bet jų vis tiek mažiau negu su žmonėmis“, – sako p. Raudys.

Virtuali yra ne tik prekyba, bet ir prekės. Nes ateities sandoriai reiškia, kad prekiaujama ne materialiais, fiziniais produktais, o jų įsigijimo sutartimis.

Ateities sandoris dėl aukso reiškia, kad mokama už susitarimą, jog aukso kainai kylant gausite teigiamą grąžą, o jai krintant – neigiamą. Tai reiškia, kad jūs neįsigyjate tikro aukso.

„Tai – didelis pliusas, nes prekyba ateities sandoriais yra daug pigesnė už prekybą tikromis žaliavomis (aukso nereikia saugoti, transportuoti ir pan). Dėl to daug populiaresnė“, – aiškina p. Raudys ir vardija kitus ateities sandorius, kuriais prekiauja jo valdomas fondas. Tai pagrindiniai JAV ir Europos akcijų indeksai, obligacijos, valiutų, energijos išteklių, tauriųjų ir spalvotųjų metalų, žemės ūkio produkcijos – kavos, kakavos, cukraus, kviečių, kukurūzų ir kt. ateities sandoriai.

Pinigų nešvaisto

Pelningą fondą valdantis p. Raudys pasakoja, kad užaugo kukliai ir pinigų švaistyti nėra įpratęs. Todėl brangių pramogų ir laisvalaikio užsiėmimų taip pat neturįs.

„Vienintelis hobis, kurį galima priskirti brangesniems, yra nardymas. Bet tuo užsiimu labai seniai, pradėjau dirbdamas Londono universitete. Brangią nardymo įrangą susipirkau po truputį, o dabar kainuoja tik balioną pripildyti oro“, – apie laisvalaikio pomėgį pasakoja pašnekovas.

„Kai fondus valdo jaunimėlis, kuris neturi šeimos, vaikų, gal ir gali sau leisti visokias ekstremalias ir brangias pramogas. Kai turi šeimą, šiek tiek sunkiau. Žiauriai nuobodus esu šiuo atžvilgiu“, – juokiasi p. Raudys.

Daugiausia laisvo laiko jis skiria savo vaikams, o jų su žmona augina keturis. Vyriausiajai atžalai dabar trylika, jauniausiajai – dveji.

„Man atrodo, kad auginti vaikus yra sunkiau, negu valdyti algoritminį fondą“, – prisipažįsta p. Raudys.

„Bandau rasti bendrų ir man, ir jiems smagių veiklų. Mėginu sudominti elektronika ir kartu prisimenu savo vaikystės laikus. Internetu parsisiunčiame visokių įdomių konstruktorių, kuriuos ne šiaip surenkame, o lituojame. Tačiau vaikams įdomu tik tol, kol sėdžiu su jais kartu. Likę be manęs, rankas nuleidžia vos susidūrę su pirma nesėkme ir praranda susidomėjimą, – apgailestauja pašnekovas. – Jei galėčiau, uždrausčiau kompiuterinius žaidimus. Jie suvalgo vaikų, ir ne tik jų, laiką.“ Vis dėlto prievarta p. Raudys netiki ir skatina vaikus pačius rinktis kelią: jis juos mielai užrašo į įvairius būrelius – muzikos kūrimo, kulinarijos, videodirbtuves.

nuotrauka::3

„Kad tik rastų, kas jiems įdomu. Aišku, kaip tėvas galėčiau smarkiai padėti, jei tai būtų kompiuteriniai dalykai. Jei tik būtų linkę į informatiką, galėčiau suteikti kuo daugiau žinių ir „jump startą“ – lengvesnę, greitesnę pradžią šioje srityje“, – sako p. Raudys, tačiau kol kas nepastebi didesnio vaikų – mergaitės ir trijų berniukų – susidomėjimo mokslu, kuriame ir jų tėtis, ir senelis yra bene geriausi Lietuvoje.

„Vaikai, matyt, tokie yra – nori viską daryti savaip“, – sako p. Raudys. Pats irgi tik iš dalies įgyvendino tėčio lūkesčius tapti tikru akademiku, nes dabar tik keturias valandas per savaitę skaito paskaitas universitete.

Nuo 2009 m., kai grįžo iš Londono, Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos fakultete jis dėsto savo sukurtą algoritminės prekybos pasaulio biržose kursą. Taip pat dalyvauja rengiant įvairius Lietuvos mokslų tarybos projektus, kuriais siekiama pritraukti finansavimą moksliniams tyrimams.

Ponui Raudžiui verslumo nestinga ir akademinėje veikloje: jau du kartus yra gavęs finansavimą ir vadovavęs tyrimams „Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais“ ir „Likvidumo analizė siekiant sumažinti investavimo kaštus vertybinių popierių rinkose“. Taip pat vadovauja doktorantūros, magistrų ir bakalaurų studentų mokslo darbams.

„Taigi toliau gilinuosi į tą pačią temą – didelės apimties duomenis, finansus, algoritminę prekybą. Norisi, kad mokslas ir akademinė veikla nevyktų tuščiai, kad nebūtų tiesiog gilinamasi į iškeltą teorinę problemą, kuri aplinkai išties nėra tokia svarbi“, – teigia pašnekovas.

Ugdo raštingumą

Dr. Raudys iš tiesų rūpinasi ne tik savo atžalų, bet ir visų Lietuvos vaikų kompiuteriniu raštingumu. Jis yra Riešės, kurioje gyvena, seniūnaitis, aktyvus bendruomenės narys, ir mėgina gauti paramą vietos mokyklose įrengti dirbtuves, kuriose būtų mokoma programavimo, informatikos.

Pernai jis prisidėjo prie kitų savanorių ir važinėjo su jais po Lietuvos miestus ir miestelius su pasauline iniciatyva „Coderdojo“, kurios esmė – steigti nemokamus informatikos ir programavimo būrelius.

„Prieš metus buvo renkami savanoriai, ir aš pasisiūliau. „Coderdojo“ kilo iš Airijos ir mes padėjome šiai idėjai sklisti Lietuvoje. Rengėme paskaitas, švietėme informatikos mokytojus, raginome juos savanoriškai vesti užsiėmimus vaikams, ir galiausiai visai nemažai tokių būrelių Lietuvoje atsirado“, – pasakoja p. Raudys. Jis prisideda ir prie kitų savanoriškų projektų.

Pavyzdžiui, dalyvavo surengiant didžiausią programavimo pamoką Lietuvos vaikams.

Gaminti gamybai

Dr. Raudys norėtų, kad inovacijos sklistų po visą Lietuvą.

„Daug galvoju, kaip galėčiau pastūmėti inovacijas, kaip būti naudingam Lietuvai. Vis mąstau apie didžiausias problemas – profesorių atlyginimus, pažangą universitetuose, motyvaciją. Norisi kokiu nors edukaciniu būdu įsilieti į inovacijas. Laiko – ribota, bet reikia rasti balansą ir prisidėti“, – sako p. Raudys.

Jo nuomone, Lietuva inovacijų srityje suklestėtų, jei gamintų ne produkciją, o gamybos įrangą.

„Kaip Vokietija, kurioje gaminama labai daug to, kas naudojama gamyboje. Tai aukštesnis lygis, ir Lietuvai reikėtų į tai susitelkti“, – inovatyvia šalies ateitimi tiki p. Raudys.

Aistis Raudys

Gimė: 1975 m. spalį

Šeima: Žmona Žydrina, 4 vaikai

Karjera: Algoritminė prekyba

Idealas: Jamesas Harrisas Simonsas

Kaip nuleidžia garą: Ką nors konstruodamas

Mėgstamiausias gėrimas: Kava latė

Mėgstamiausia vieta pavalgyti: Namuose

Paskutinė perskaityta knyga: Davido G. Myerso „Socialinė psichologija“

Geriausia vieta ilsėtis: Sardinija

Mėgstamiausias prekės ženklas: Ledai „Haagen-Dazs“

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Psichologė N. Norvilė: ne kiekvienas vadovas susimąsto, kad turi ekspertą Premium

Tyrimai rodo, kad dauguma vyresnio amžiaus lietuvių norėtų pasitraukti iš darbo rinkos vos gavę galimybę. Jie...

Vadyba
2022.08.16
Verslas ir vadovavimas Italijoje, JAV ir kitur – ką derėtų importuoti į Lietuvą? Premium

Verslo organizavimas ir vadovavimo principai dažnai yra nulemti aplinkos, kurioje organizacija veikia. Pirštu...

Vadyba
2022.08.15
Kaip sugalvoti idėją verslui: dažniausiai ji tūno pašonėje Premium

Verslas mėgsta tikslius apskaičiavimus, tačiau pradedantieji, nors ir dėliojasi būsimos veiklos planą, nėra...

Gazelė
2022.08.15
Rusiškas raketas Europoje gali pakeisti E. Musko „SpaceX“

Europos kosmoso agentūra (ESA) pradėjo preliminarias technines diskusijas su Elono Musko kosmoso technologijų...

Inovacijos
2022.08.15
Pakeisti nepopuliarią technologiją: interneto slapukų galas Premium 1

Slapukai (angl. cookies) yra nedidelis teksto blokas, kurią svetainė siunčia į lankytojo naršyklę ir išsaugo...

Inovacijos
2022.08.15
Dėstytojų patarimai yra gerai, bet verslo realybė – visai kitokia Premium

Vien idėjos verslui sukurti neužtenka – reikia ir plano. Kai kurie jį susidėlioja dar studijų laikais,...

Gazelė
2022.08.14
Laimingos mokytojos dienoraštis Premium

#kaiužaugsiubūsiumokytoja, #laimingosmokytojosgyvenimas, #ilgaspostas. Tai mano mylimi hashtag’ai – jie...

Laisvalaikis
2022.08.13
Per užpuolimą subadytas rašytojas S. Rushdie prijungtas prie kvėpavimo aparato

Britų rašytojas Salmanas Rushdie, dėl savo kūrybos sulaukęs Irano grasinimų jį nužudyti ir priverstas...

Verslo aplinka
2022.08.13
Rašytojas S. Rushdie užpultas scenoje Niujorko valstijoje

Britų rašytojas Salmanas Rushdie, dėl savo kūrybos sulaukęs Irano grasinimų jį nužudyti, penktadienį buvo...

Laisvalaikis
2022.08.12
A. Ragauskas: lyderiai rizikuoja, jeigu neprisitaiko – matome, koks ramus yra V. Zelenskis Premium 1

Pasaulis keičiasi, todėl vadovai privalo rasti tinkamus sprendimus netikėtose situacijose. Prof. dr. Arminas...

Vadyba
2022.08.12
M. Mozūras apie IT specialistų stresą: programuotojo darbas gali būti vienišas Premium

„EqualEngineers“ tyrimas atskleidė, kad informacinių technologijų (IT) srities darbuotojai, kurie dažniau...

Vadyba
2022.08.12
Istorikas S. Plochijus: karai, po kurių žlunga imperijos, nėra naujiena Premium

„Financial Times“ su Ukrainos istorijos Harvardo universiteto profesoriumi Serhijum Plochijum kalbasi apie...

Laisvalaikis
2022.08.11
Antarktida tirpsta greičiau, nei manyta

Palydovinės nuotraukos rodo, kad didžiausias pasaulyje ledo masyvas dėl klimato kaitos traukiasi greičiau, o...

Laisvalaikis
2022.08.11
D. Dundulis: skolintis pas mane niekas neikit, jei bėda atsitiks – duoti galiu (II dalis) Premium

Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas, antroje podkasto dalyje pasakoja apie...

Prekyba
2022.08.11
Prezidentas atėmė valstybės apdovanojimą iš čiuožėjų M. Drobiazko ir P. Vanago 24

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį išbraukė iš valstybės apdovanotųjų sąrašo ledo šokėjus Margaritą...

Laisvalaikis
2022.08.10
Panerių memorialo istorija. Kodėl mums reikia atminties vietų

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikas Zigmas Vitkus...

Laisvalaikis
2022.08.10
Baltarusių opozicija: nuo režimo bėgantieji į Lietuvą gali patekti tik nelegaliai 2

Nuo Aliaksandro Lukašenkos, neteisėto Baltarusijos vadovo, režimo bėgantys baltarusiai į Lietuvą gali patekti...

Verslo aplinka
2022.08.09
Kaip atostogauti, kad norėtųsi grįžti į darbą? Verslo tribūna

Atostogos – vienas labiausiai laukiamų mūsų metų įvykių. Į jį sudedame daug lūkesčių ir planų pailsėti,...

Vadyba
2022.08.09
Rekordas – trumpiausia diena Žemėje

Tie, kurie vis pasiguodžia, kaip greitai prabėga diena, turi tam pagrindo: šių metų birželio 29 d. Žemė...

Laisvalaikis
2022.08.08
Prezidentūra spręs dėl M. Drobiazko ir P. Vanago ordinų, jei jie čiuoš D. Peskovo žmonos projekte Sočyje 5

Prezidentūra spręs dėl ledo šokėjams Margaritai Drobiazko ir Povilui Vanagui įteiktų Lietuvos valstybės...

Laisvalaikis
2022.08.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku