Algoritminės prekybos fondo valdytojas Aistis Raudys: algoritmai neklysta – tik žmonės

Publikuota: 2017-12-08

Aistis Raudys, VU docentas, algoritminio fondo valdytojas, prieš dešimtmetį sujungė didžiuosiuose Europos bankuose įgytą patirtį, informatiko išsilavinimą bei duomenų analitikos įgūdžius ir Lietuvoje sukūrė dirbtiniu intelektu valdomos algoritminės prekybos įrankį, skirtą pažengusiems investuotojams.

Pradėkime nuo paaiškinimo, kas yra algoritminė prekyba: rinkose prekiauja ne žmogus, o kompiuteris. Naudojama tik žmogaus sukurta programa, kuri vykdo nurodymus, kada ir ką pirkti, kada parduoti. Jei sandorio kaina rinkoje pasiekia tam tikrą iš anksto numatytą ribą, algoritmas priima sprendimą parduoti. Jei kaina nukrinta žemiau nurodyto lygio – laikas pirkti.

Dr. Raudys sako, kad skirtingų angliškų algoritminės prekybos pavadinimų yra daugiau kaip 10 – sisteminė, automatizuota, juodosios dėžės prekyba ir taip toliau. Terminų daug, bet jie reiškia tą patį: žmogus sugalvoja, ką kokioje situacijoje daryti, o kompiuteris atlieka techninį darbą – randa geriausią reikšmę, kuriai esant, tavo algoritmas uždirbtų daugiausia pelno.

Dr. Raudžio įkurtas fondas „Algorithmic trading portfolio“ šiuo metu naudoja daugiau kaip 300 skirtingų algoritmų, kurie didžiausiose reguliuojamosiose pasaulio biržose prekiauja 42 skirtingais vadinamaisiais ateities sandoriais.

Fondo kapitalas yra apie 13 mln. USD. Jo pelningumas nuo įkūrimo 2013 m. siekia 40,06%, šiemet – 7,7%.

Pašnekovas neslepia, kad buvo ir nuostolingų laikotarpių – 2015-ųjų situacija rinkose buvo itin nepalanki fondo algoritmams, todėl prireikė daugiau kaip metų, kol fondas išlipo iš duobės ir vėl stojo į pelno vėžes.

Milijonai – svetur

Šiuo metu Dr. Raudžio fondas išgyvena geriausią laiką, o pelnas siekia aukščiausią ribą.

Paklaustas, ar spėjo tapti multimilijonieriumi, p. Raudys juokiasi: kad uždirbtum milijoną, fondas turėtų valdyti bent 100 milijonų. O jei tikslas – keli milijonai, fondas turėtų dirbti kurioje nors kitoje šalyje, nes Lietuvoje yra per mažai investuotojų, atitinkančių gana griežtus Lietuvos banko nustatytus reikalavimus ir nebijančių naujovių – algoritminės prekybos.

nuotrauka::1

Algoritminę prekybą pasaulyje plačiai naudoja instituciniai investuotojai – įvairūs bankai, fondai, o fiziniams asmenims privalu įrodyti, kad jie žino, ką daro.

„Mažai kas supranta, kas ta algoritminė prekyba ateities sandoriais, todėl tokio tipo fondai skirti tik informuotiems investuotojams“, – p. Raudys aiškina, kad informuoto investuotojo kriterijai kiekvienoje šalyje gali skirtis.

Lietuvoje asmuo, norintis prekiauti per algoritminės prekybos fondą, turi įrodyti, kad išmano ateities sandorių esmę (pavyzdžiui, dirba investiciniame fonde, banke ar pan.), turi tam tikrą sumą investavimui skirtų lėšų (Lietuvoje ši kartelė yra 125.000 Eur) arba atitinka kitus LB nustatytus kriterijus.

„Tokie apribojimai neleidžia finansiškai neišprususiam žmogui investuoti paskutinių savo santaupų į jam nesuprantamą aukštos rizikos dalyką“, – griežto teisinio reguliavimo priežastis aiškina p. Raudys.

Nuo lituoklio prie algoritmų

Savo finansinių ir kompiuterinių žinių bagažą pašnekovas kaupė daugelį metų.

„Esu informatikas nuo jaunystės, man kompiuteriai visada lipo“, – šypsosi Dr. Raudys. Jis užaugo akademikų, mokslo daktarų šeimoje.

Apie jo tėtį prof. Šarūną Raudį, kibernetiką, Lietuvos dirbtinio intelekto pradininką, neseniai rašė VŽ.

Pono Aisčio senelis iš tėvo pusės Juozas Baltrušis, vėliau dėl sovietų persekiojimo pasikeitęs pavardę į Raudžio, – taip pat garsus žmogus: tarpukariu jis buvo vienas geriausių šalies teisininkų, aktyvus organizacijos „Jaunoji Lietuva“ švietėjas.

„Noriu pasakyti „nuoširdžiai ačiū“ šeimai už tai, ką man davė, už jų indėlį į mano ateitį“, – dėkingas p. Raudys. Tėčio paskatintas jis vaikystėje išbandė elektroniką, o vėliau, atsiradus kompiuteriams, Vilniaus „Kompiuterių namuose“ nuo maždaug 11 metų lankė programavimo būrelius ir nuo tada save laiko visišku kompiuterių gerbėju.

Studijų pasirinkimas irgi buvo aiškus – informatika. Bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas p. Raudys baigė skirtingose mokslo įstaigose – VU, KTU ir MIF, kuri tuo metu dar nebuvo prijungta prie VU.

nuotrauka::2

„Šiuose universitetuose yra skirtingos informatikos pakraipos, todėl jas kaitalioti yra sveikas dalykas, nes tada gali susidaryti platesnį paveikslą“, – tvirtina p. Raudys ir mini, kad VU informatika kilusi iš matematikos, KTU – iš radioelektronikos. Baigiamuosius darbus jis rašė iš dirbtinio intelekto, duomenų analizės, neuroninių tinklų.

Didžiausiuose bankuose

Universitetuose įgytas žinias p. Raudys praplėtė po studijų dešimtmečiui išvykęs į Londoną. Iš pradžių dirbo tyrėju ir dėstytoju Londono pietinio kranto universitete (South Bank University). Vėliau kaip duomenų analitikas ir sistemų kūrėjas prisidėjo prie programinės įrangos įmonės, kurios specializacija buvo mažmeninės prekybos įmonių apgavysčių ir machinacijų paieška transakcijų duomenyse.

2004-aisiais p. Raudys įšoko į finansų sektorių ir iš karto pradėjo nuo bene didžiausio Europos banko – Vokietijos „Deutsche Bank“: įsidarbino Londone esančiame jo fondų valdymo (angl. Asset management) padalinyje.

Paskui sekė du didžiausi Prancūzijos bankai „Societe Generale“ ir „BNP Paribas“.

Tačiau su žmona ėmė svarstyti apie grįžimą į Lietuvą: čia buvo nusipirkę sklypą, pradėję statyti namą, tereikėjo sugalvoti, kuo užsiimti.

„Tuo metu Lietuvoje nebuvo jokių man tinkamų darbų. Turėjau kelis pasiūlymus grįžti prie duomenų analitikos, bet tai būtų buvęs žingsnis atgal. Kitas variantas buvo imtis ko nors savo.

Bankuose buvau įgijęs patirties finansų srityje, viską puikiai išmaniau ir iš informatikos pusės, be to, turėjau žinių apie duomenų analitiką. Viską sujungus, išėjo tarpdisciplininis dalykas – prekyba finansų rinkose“, – kaip gimė mintis kurti investicinį fondą, pasakoja p. Raudys.

Sukūręs algoritmą, jis ėmė ieškoti investuotojų. Pirmasis ranką ištiesė tėtis.

Kaip VŽ konferencijoje „Išmani Lietuva“ pasakojo p. Raudys, tėvas jam pasakė: „Duodu pinigų, nors manau, kad juos prarasi.“ Neprarado. 2008–2009 m. krizę algoritminės prekybos fondas išgyveno sėkmingai, prie jo prisidėjo daugiau investuotojų, pradėjo plėtrą.

Klysta tik žmonės

Ar kompiuteris gali padaryti klaidą? Į šį klausimą p. Raudys atsako, kad ir mąsto, ir klysta žmonės, o kompiuteris tik tiksliai vykdo žmogaus instrukcijas – ir geras, ir blogas.

Jis primena buvusios didžiausios JAV algoritminės prekybos korporacijos „Knight Capital Group“ finansinę katastrofą, 2012 m. ištikusią dėl programuotojo į algoritmą įveltos klaidos, dėl kurios per mažiau kaip valandą buvo pradanginta 440 mln. USD.

Ši istorija tapo chrestomatiniu pavyzdžiu, kaip kompiuteris daugybę kartų vėl ir vėl padaugina tą pačią klaidą.

„Su algoritmais pasaulyje yra nutikę visokių kuriozinių ir įdomių istorijų. Bet jų vis tiek mažiau negu su žmonėmis“, – sako p. Raudys.

Virtuali yra ne tik prekyba, bet ir prekės. Nes ateities sandoriai reiškia, kad prekiaujama ne materialiais, fiziniais produktais, o jų įsigijimo sutartimis.

Ateities sandoris dėl aukso reiškia, kad mokama už susitarimą, jog aukso kainai kylant gausite teigiamą grąžą, o jai krintant – neigiamą. Tai reiškia, kad jūs neįsigyjate tikro aukso.

„Tai – didelis pliusas, nes prekyba ateities sandoriais yra daug pigesnė už prekybą tikromis žaliavomis (aukso nereikia saugoti, transportuoti ir pan). Dėl to daug populiaresnė“, – aiškina p. Raudys ir vardija kitus ateities sandorius, kuriais prekiauja jo valdomas fondas. Tai pagrindiniai JAV ir Europos akcijų indeksai, obligacijos, valiutų, energijos išteklių, tauriųjų ir spalvotųjų metalų, žemės ūkio produkcijos – kavos, kakavos, cukraus, kviečių, kukurūzų ir kt. ateities sandoriai.

Pinigų nešvaisto

Pelningą fondą valdantis p. Raudys pasakoja, kad užaugo kukliai ir pinigų švaistyti nėra įpratęs. Todėl brangių pramogų ir laisvalaikio užsiėmimų taip pat neturįs.

„Vienintelis hobis, kurį galima priskirti brangesniems, yra nardymas. Bet tuo užsiimu labai seniai, pradėjau dirbdamas Londono universitete. Brangią nardymo įrangą susipirkau po truputį, o dabar kainuoja tik balioną pripildyti oro“, – apie laisvalaikio pomėgį pasakoja pašnekovas.

„Kai fondus valdo jaunimėlis, kuris neturi šeimos, vaikų, gal ir gali sau leisti visokias ekstremalias ir brangias pramogas. Kai turi šeimą, šiek tiek sunkiau. Žiauriai nuobodus esu šiuo atžvilgiu“, – juokiasi p. Raudys.

Daugiausia laisvo laiko jis skiria savo vaikams, o jų su žmona augina keturis. Vyriausiajai atžalai dabar trylika, jauniausiajai – dveji.

„Man atrodo, kad auginti vaikus yra sunkiau, negu valdyti algoritminį fondą“, – prisipažįsta p. Raudys.

„Bandau rasti bendrų ir man, ir jiems smagių veiklų. Mėginu sudominti elektronika ir kartu prisimenu savo vaikystės laikus. Internetu parsisiunčiame visokių įdomių konstruktorių, kuriuos ne šiaip surenkame, o lituojame. Tačiau vaikams įdomu tik tol, kol sėdžiu su jais kartu. Likę be manęs, rankas nuleidžia vos susidūrę su pirma nesėkme ir praranda susidomėjimą, – apgailestauja pašnekovas. – Jei galėčiau, uždrausčiau kompiuterinius žaidimus. Jie suvalgo vaikų, ir ne tik jų, laiką.“ Vis dėlto prievarta p. Raudys netiki ir skatina vaikus pačius rinktis kelią: jis juos mielai užrašo į įvairius būrelius – muzikos kūrimo, kulinarijos, videodirbtuves.

nuotrauka::3

„Kad tik rastų, kas jiems įdomu. Aišku, kaip tėvas galėčiau smarkiai padėti, jei tai būtų kompiuteriniai dalykai. Jei tik būtų linkę į informatiką, galėčiau suteikti kuo daugiau žinių ir „jump startą“ – lengvesnę, greitesnę pradžią šioje srityje“, – sako p. Raudys, tačiau kol kas nepastebi didesnio vaikų – mergaitės ir trijų berniukų – susidomėjimo mokslu, kuriame ir jų tėtis, ir senelis yra bene geriausi Lietuvoje.

„Vaikai, matyt, tokie yra – nori viską daryti savaip“, – sako p. Raudys. Pats irgi tik iš dalies įgyvendino tėčio lūkesčius tapti tikru akademiku, nes dabar tik keturias valandas per savaitę skaito paskaitas universitete.

Nuo 2009 m., kai grįžo iš Londono, Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos fakultete jis dėsto savo sukurtą algoritminės prekybos pasaulio biržose kursą. Taip pat dalyvauja rengiant įvairius Lietuvos mokslų tarybos projektus, kuriais siekiama pritraukti finansavimą moksliniams tyrimams.

Ponui Raudžiui verslumo nestinga ir akademinėje veikloje: jau du kartus yra gavęs finansavimą ir vadovavęs tyrimams „Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais“ ir „Likvidumo analizė siekiant sumažinti investavimo kaštus vertybinių popierių rinkose“. Taip pat vadovauja doktorantūros, magistrų ir bakalaurų studentų mokslo darbams.

„Taigi toliau gilinuosi į tą pačią temą – didelės apimties duomenis, finansus, algoritminę prekybą. Norisi, kad mokslas ir akademinė veikla nevyktų tuščiai, kad nebūtų tiesiog gilinamasi į iškeltą teorinę problemą, kuri aplinkai išties nėra tokia svarbi“, – teigia pašnekovas.

Ugdo raštingumą

Dr. Raudys iš tiesų rūpinasi ne tik savo atžalų, bet ir visų Lietuvos vaikų kompiuteriniu raštingumu. Jis yra Riešės, kurioje gyvena, seniūnaitis, aktyvus bendruomenės narys, ir mėgina gauti paramą vietos mokyklose įrengti dirbtuves, kuriose būtų mokoma programavimo, informatikos.

Pernai jis prisidėjo prie kitų savanorių ir važinėjo su jais po Lietuvos miestus ir miestelius su pasauline iniciatyva „Coderdojo“, kurios esmė – steigti nemokamus informatikos ir programavimo būrelius.

„Prieš metus buvo renkami savanoriai, ir aš pasisiūliau. „Coderdojo“ kilo iš Airijos ir mes padėjome šiai idėjai sklisti Lietuvoje. Rengėme paskaitas, švietėme informatikos mokytojus, raginome juos savanoriškai vesti užsiėmimus vaikams, ir galiausiai visai nemažai tokių būrelių Lietuvoje atsirado“, – pasakoja p. Raudys. Jis prisideda ir prie kitų savanoriškų projektų.

Pavyzdžiui, dalyvavo surengiant didžiausią programavimo pamoką Lietuvos vaikams.

Gaminti gamybai

Dr. Raudys norėtų, kad inovacijos sklistų po visą Lietuvą.

„Daug galvoju, kaip galėčiau pastūmėti inovacijas, kaip būti naudingam Lietuvai. Vis mąstau apie didžiausias problemas – profesorių atlyginimus, pažangą universitetuose, motyvaciją. Norisi kokiu nors edukaciniu būdu įsilieti į inovacijas. Laiko – ribota, bet reikia rasti balansą ir prisidėti“, – sako p. Raudys.

Jo nuomone, Lietuva inovacijų srityje suklestėtų, jei gamintų ne produkciją, o gamybos įrangą.

„Kaip Vokietija, kurioje gaminama labai daug to, kas naudojama gamyboje. Tai aukštesnis lygis, ir Lietuvai reikėtų į tai susitelkti“, – inovatyvia šalies ateitimi tiki p. Raudys.

Aistis Raudys

Gimė: 1975 m. spalį

Šeima: Žmona Žydrina, 4 vaikai

Karjera: Algoritminė prekyba

Idealas: Jamesas Harrisas Simonsas

Kaip nuleidžia garą: Ką nors konstruodamas

Mėgstamiausias gėrimas: Kava latė

Mėgstamiausia vieta pavalgyti: Namuose

Paskutinė perskaityta knyga: Davido G. Myerso „Socialinė psichologija“

Geriausia vieta ilsėtis: Sardinija

Mėgstamiausias prekės ženklas: Ledai „Haagen-Dazs“

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
Po skandalo pasirodęs Kevino Spacey filmas per dieną teuždirbo 126 USD 10

Kevinas Spacey gali skaudžiai finansiškai pajusti, kiek kainuoja suteršta reputacija. Naujasis aktoriaus...

Vadyba
2018.08.20
Iliustruotoji istorija: rūgšti LDK diplomatų duona 4

Daugeliui valstybės diplomatų ir konsulų darbas užsienio pasiuntinybėse siejasi su nuolatinėmis kelionėmis,...

Laisvalaikis
2018.08.19
Pasaulyje mažėja teroristinių išpuolių 16

Pernai vien Europoje teroro išpuoliai krėtė Mančesterį, Barseloną, Paryžių ir Londoną, tačiau mokslininkai...

Laisvalaikis
2018.08.19
Į spintas įsisuko mados bjaurybės

Bjauriosios mados apraiškos ant podiumų – nieko nauja. Tačiau pernai ši netradicinius grožio ir estetikos...

Laisvalaikis
2018.08.18
SEB bankininko Romo Čereškos gyvenimo kelionė, virtusi kova už gyvenimą 23

Kartais gyvenime prireikia didelių sukrėtimų, kad išsigrynintų tikrosios vertybės. Taip nutiko SEB banko...

Laisvalaikis
2018.08.17
Apklausa: įtakingiausias popkultūros atstovas – Jazzu 4

Įtakingiausiu popkultūros atstovu šalies gyventojai laiko dainininkę Justę Arlauskaitę-Jazzu, rodo naujienų...

Laisvalaikis
2018.08.17
Klimato išdaigos Lietuvoje prieš 100 metų Premium 1

Mes jau pratę, kad vasarop pasipila žemdirbių ar palangiškių dejonės apie ypač prastą sezoną. O kraštą...

Verslo klasė
2018.08.15
Miestai, kuriuose geriausia gyventi 2

Paskelbtame geriausiųjų gyventi miestų reitinge pirmą kartą Europos didmiestis pateko į sąrašo viršų.

Vadyba
2018.08.15
Miškų miestas Kinijoje valys orą ir gamins deguonį 3

Kalnuotoje Liudžou vietovėje Kinija 2020 m. pradės statyti miestą-mišką, kuris ne tik apgyvendins 30.000...

Laisvalaikis
2018.08.15
Lokarno kino festivalyje – lietuviško „Rūgštaus miško“ sėkmė

71-ajame Lokarno (Šveicarija) kino festivalyje režisierės Rugilės Barzdžiukaitės debiutinis ilgametražis...

Laisvalaikis
2018.08.13
Sigita Šimkutė: stalčiukas vyrams Premium

Kai ji eina, net pietryčių vėjas atsisuka pažiūrėti į jos žemę šluojančius, tyliai šiugždančius sijonus.

Verslo klasė
2018.08.12
Kas išgelbės pasaulio vandenynus

Kiekvieną minutę į pasaulio vandenynus išpilama po sunkvežimį šiukšlių. Nyderlanduose įkurta nepelno...

Laisvalaikis
2018.08.12
Mirė Nobelio literatūros premijos laureatas Naipaulas

Mirė Nobelio literatūros premijos laureatas, britų rašytojas, iš Trinidado kilęs indas V.S. Naipaulas.

Laisvalaikis
2018.08.12
Išmanieji prietaisai vaikams: už ir prieš

„Microsoft“ įkūrėjo Billo Gateso vaikai išmaniuosius telefonus gavo sulaukę keturiolikos, tačiau statistinės...

Laisvalaikis
2018.08.12
Knygos: kaip tapti puikiu vadovu Premium 4

2018 m. kovo pradžioje pasirodė Elenos L. Botelho ir Kim Powellsu bendraautoriumi Tahliu Razu parašyta knyga...

Verslo klasė
2018.08.11
Žydrieji deimantai saugo daugiau paslapčių, negu manyta 5

Mokslininkai išsiaiškino, kur ir kaip susiformuoja vieni rečiausių pasaulio brangakmenių – žydrieji deimantai.

Laisvalaikis
2018.08.11
Amerika pirtyje, arba Diasporos verslumo pamokos 2

Prie kapitalizmo žaizdro: pirmosios lietuvių biznierių pamokos. Reemigracija ir amerikietiško gyvenimo...

Laisvalaikis
2018.08.11
Skelbs naują konkursą Kultūros paveldo departamento vadovo vietai 2

Kultūros miniserija pranešė, jog atšauktas konkursas Kultūros paveldo departamento (KPD) direktoriaus...

Laisvalaikis
2018.08.10
Skvernelis suskaičiuos kiekvieną popiežiaus vizitui skirtą eurą 3

Artėjant popiežiaus Pranciškaus susitikimui su Lietuvos žmonėmis, griežtėja valdžios pareiškimai dėl...

Laisvalaikis
2018.08.10
Ko bijo Markas Zuckerbergas

„Facebook“ sunkiai sekasi apsaugoti klientų duomenis, bet tik ne savo vadovą. Marko Zuckerbergo apsaugai...

Laisvalaikis
2018.08.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau