Algoritminės prekybos fondo valdytojas Aistis Raudys: algoritmai neklysta – tik žmonės

Publikuota: 2017-12-08

Aistis Raudys, VU docentas, algoritminio fondo valdytojas, prieš dešimtmetį sujungė didžiuosiuose Europos bankuose įgytą patirtį, informatiko išsilavinimą bei duomenų analitikos įgūdžius ir Lietuvoje sukūrė dirbtiniu intelektu valdomos algoritminės prekybos įrankį, skirtą pažengusiems investuotojams.

Pradėkime nuo paaiškinimo, kas yra algoritminė prekyba: rinkose prekiauja ne žmogus, o kompiuteris. Naudojama tik žmogaus sukurta programa, kuri vykdo nurodymus, kada ir ką pirkti, kada parduoti. Jei sandorio kaina rinkoje pasiekia tam tikrą iš anksto numatytą ribą, algoritmas priima sprendimą parduoti. Jei kaina nukrinta žemiau nurodyto lygio – laikas pirkti.

Dr. Raudys sako, kad skirtingų angliškų algoritminės prekybos pavadinimų yra daugiau kaip 10 – sisteminė, automatizuota, juodosios dėžės prekyba ir taip toliau. Terminų daug, bet jie reiškia tą patį: žmogus sugalvoja, ką kokioje situacijoje daryti, o kompiuteris atlieka techninį darbą – randa geriausią reikšmę, kuriai esant, tavo algoritmas uždirbtų daugiausia pelno.

Dr. Raudžio įkurtas fondas „Algorithmic trading portfolio“ šiuo metu naudoja daugiau kaip 300 skirtingų algoritmų, kurie didžiausiose reguliuojamosiose pasaulio biržose prekiauja 42 skirtingais vadinamaisiais ateities sandoriais.

Fondo kapitalas yra apie 13 mln. USD. Jo pelningumas nuo įkūrimo 2013 m. siekia 40,06%, šiemet – 7,7%.

Pašnekovas neslepia, kad buvo ir nuostolingų laikotarpių – 2015-ųjų situacija rinkose buvo itin nepalanki fondo algoritmams, todėl prireikė daugiau kaip metų, kol fondas išlipo iš duobės ir vėl stojo į pelno vėžes.

Milijonai – svetur

Šiuo metu Dr. Raudžio fondas išgyvena geriausią laiką, o pelnas siekia aukščiausią ribą.

Paklaustas, ar spėjo tapti multimilijonieriumi, p. Raudys juokiasi: kad uždirbtum milijoną, fondas turėtų valdyti bent 100 milijonų. O jei tikslas – keli milijonai, fondas turėtų dirbti kurioje nors kitoje šalyje, nes Lietuvoje yra per mažai investuotojų, atitinkančių gana griežtus Lietuvos banko nustatytus reikalavimus ir nebijančių naujovių – algoritminės prekybos.

nuotrauka::1

Algoritminę prekybą pasaulyje plačiai naudoja instituciniai investuotojai – įvairūs bankai, fondai, o fiziniams asmenims privalu įrodyti, kad jie žino, ką daro.

„Mažai kas supranta, kas ta algoritminė prekyba ateities sandoriais, todėl tokio tipo fondai skirti tik informuotiems investuotojams“, – p. Raudys aiškina, kad informuoto investuotojo kriterijai kiekvienoje šalyje gali skirtis.

Lietuvoje asmuo, norintis prekiauti per algoritminės prekybos fondą, turi įrodyti, kad išmano ateities sandorių esmę (pavyzdžiui, dirba investiciniame fonde, banke ar pan.), turi tam tikrą sumą investavimui skirtų lėšų (Lietuvoje ši kartelė yra 125.000 Eur) arba atitinka kitus LB nustatytus kriterijus.

„Tokie apribojimai neleidžia finansiškai neišprususiam žmogui investuoti paskutinių savo santaupų į jam nesuprantamą aukštos rizikos dalyką“, – griežto teisinio reguliavimo priežastis aiškina p. Raudys.

Nuo lituoklio prie algoritmų

Savo finansinių ir kompiuterinių žinių bagažą pašnekovas kaupė daugelį metų.

„Esu informatikas nuo jaunystės, man kompiuteriai visada lipo“, – šypsosi Dr. Raudys. Jis užaugo akademikų, mokslo daktarų šeimoje.

Apie jo tėtį prof. Šarūną Raudį, kibernetiką, Lietuvos dirbtinio intelekto pradininką, neseniai rašė VŽ.

Pono Aisčio senelis iš tėvo pusės Juozas Baltrušis, vėliau dėl sovietų persekiojimo pasikeitęs pavardę į Raudžio, – taip pat garsus žmogus: tarpukariu jis buvo vienas geriausių šalies teisininkų, aktyvus organizacijos „Jaunoji Lietuva“ švietėjas.

„Noriu pasakyti „nuoširdžiai ačiū“ šeimai už tai, ką man davė, už jų indėlį į mano ateitį“, – dėkingas p. Raudys. Tėčio paskatintas jis vaikystėje išbandė elektroniką, o vėliau, atsiradus kompiuteriams, Vilniaus „Kompiuterių namuose“ nuo maždaug 11 metų lankė programavimo būrelius ir nuo tada save laiko visišku kompiuterių gerbėju.

Studijų pasirinkimas irgi buvo aiškus – informatika. Bakalauro, magistro ir doktorantūros studijas p. Raudys baigė skirtingose mokslo įstaigose – VU, KTU ir MIF, kuri tuo metu dar nebuvo prijungta prie VU.

nuotrauka::2

„Šiuose universitetuose yra skirtingos informatikos pakraipos, todėl jas kaitalioti yra sveikas dalykas, nes tada gali susidaryti platesnį paveikslą“, – tvirtina p. Raudys ir mini, kad VU informatika kilusi iš matematikos, KTU – iš radioelektronikos. Baigiamuosius darbus jis rašė iš dirbtinio intelekto, duomenų analizės, neuroninių tinklų.

Didžiausiuose bankuose

Universitetuose įgytas žinias p. Raudys praplėtė po studijų dešimtmečiui išvykęs į Londoną. Iš pradžių dirbo tyrėju ir dėstytoju Londono pietinio kranto universitete (South Bank University). Vėliau kaip duomenų analitikas ir sistemų kūrėjas prisidėjo prie programinės įrangos įmonės, kurios specializacija buvo mažmeninės prekybos įmonių apgavysčių ir machinacijų paieška transakcijų duomenyse.

2004-aisiais p. Raudys įšoko į finansų sektorių ir iš karto pradėjo nuo bene didžiausio Europos banko – Vokietijos „Deutsche Bank“: įsidarbino Londone esančiame jo fondų valdymo (angl. Asset management) padalinyje.

Paskui sekė du didžiausi Prancūzijos bankai „Societe Generale“ ir „BNP Paribas“.

Tačiau su žmona ėmė svarstyti apie grįžimą į Lietuvą: čia buvo nusipirkę sklypą, pradėję statyti namą, tereikėjo sugalvoti, kuo užsiimti.

„Tuo metu Lietuvoje nebuvo jokių man tinkamų darbų. Turėjau kelis pasiūlymus grįžti prie duomenų analitikos, bet tai būtų buvęs žingsnis atgal. Kitas variantas buvo imtis ko nors savo.

Bankuose buvau įgijęs patirties finansų srityje, viską puikiai išmaniau ir iš informatikos pusės, be to, turėjau žinių apie duomenų analitiką. Viską sujungus, išėjo tarpdisciplininis dalykas – prekyba finansų rinkose“, – kaip gimė mintis kurti investicinį fondą, pasakoja p. Raudys.

Sukūręs algoritmą, jis ėmė ieškoti investuotojų. Pirmasis ranką ištiesė tėtis.

Kaip VŽ konferencijoje „Išmani Lietuva“ pasakojo p. Raudys, tėvas jam pasakė: „Duodu pinigų, nors manau, kad juos prarasi.“ Neprarado. 2008–2009 m. krizę algoritminės prekybos fondas išgyveno sėkmingai, prie jo prisidėjo daugiau investuotojų, pradėjo plėtrą.

Klysta tik žmonės

Ar kompiuteris gali padaryti klaidą? Į šį klausimą p. Raudys atsako, kad ir mąsto, ir klysta žmonės, o kompiuteris tik tiksliai vykdo žmogaus instrukcijas – ir geras, ir blogas.

Jis primena buvusios didžiausios JAV algoritminės prekybos korporacijos „Knight Capital Group“ finansinę katastrofą, 2012 m. ištikusią dėl programuotojo į algoritmą įveltos klaidos, dėl kurios per mažiau kaip valandą buvo pradanginta 440 mln. USD.

Ši istorija tapo chrestomatiniu pavyzdžiu, kaip kompiuteris daugybę kartų vėl ir vėl padaugina tą pačią klaidą.

„Su algoritmais pasaulyje yra nutikę visokių kuriozinių ir įdomių istorijų. Bet jų vis tiek mažiau negu su žmonėmis“, – sako p. Raudys.

Virtuali yra ne tik prekyba, bet ir prekės. Nes ateities sandoriai reiškia, kad prekiaujama ne materialiais, fiziniais produktais, o jų įsigijimo sutartimis.

Ateities sandoris dėl aukso reiškia, kad mokama už susitarimą, jog aukso kainai kylant gausite teigiamą grąžą, o jai krintant – neigiamą. Tai reiškia, kad jūs neįsigyjate tikro aukso.

„Tai – didelis pliusas, nes prekyba ateities sandoriais yra daug pigesnė už prekybą tikromis žaliavomis (aukso nereikia saugoti, transportuoti ir pan). Dėl to daug populiaresnė“, – aiškina p. Raudys ir vardija kitus ateities sandorius, kuriais prekiauja jo valdomas fondas. Tai pagrindiniai JAV ir Europos akcijų indeksai, obligacijos, valiutų, energijos išteklių, tauriųjų ir spalvotųjų metalų, žemės ūkio produkcijos – kavos, kakavos, cukraus, kviečių, kukurūzų ir kt. ateities sandoriai.

Pinigų nešvaisto

Pelningą fondą valdantis p. Raudys pasakoja, kad užaugo kukliai ir pinigų švaistyti nėra įpratęs. Todėl brangių pramogų ir laisvalaikio užsiėmimų taip pat neturįs.

„Vienintelis hobis, kurį galima priskirti brangesniems, yra nardymas. Bet tuo užsiimu labai seniai, pradėjau dirbdamas Londono universitete. Brangią nardymo įrangą susipirkau po truputį, o dabar kainuoja tik balioną pripildyti oro“, – apie laisvalaikio pomėgį pasakoja pašnekovas.

„Kai fondus valdo jaunimėlis, kuris neturi šeimos, vaikų, gal ir gali sau leisti visokias ekstremalias ir brangias pramogas. Kai turi šeimą, šiek tiek sunkiau. Žiauriai nuobodus esu šiuo atžvilgiu“, – juokiasi p. Raudys.

Daugiausia laisvo laiko jis skiria savo vaikams, o jų su žmona augina keturis. Vyriausiajai atžalai dabar trylika, jauniausiajai – dveji.

„Man atrodo, kad auginti vaikus yra sunkiau, negu valdyti algoritminį fondą“, – prisipažįsta p. Raudys.

„Bandau rasti bendrų ir man, ir jiems smagių veiklų. Mėginu sudominti elektronika ir kartu prisimenu savo vaikystės laikus. Internetu parsisiunčiame visokių įdomių konstruktorių, kuriuos ne šiaip surenkame, o lituojame. Tačiau vaikams įdomu tik tol, kol sėdžiu su jais kartu. Likę be manęs, rankas nuleidžia vos susidūrę su pirma nesėkme ir praranda susidomėjimą, – apgailestauja pašnekovas. – Jei galėčiau, uždrausčiau kompiuterinius žaidimus. Jie suvalgo vaikų, ir ne tik jų, laiką.“ Vis dėlto prievarta p. Raudys netiki ir skatina vaikus pačius rinktis kelią: jis juos mielai užrašo į įvairius būrelius – muzikos kūrimo, kulinarijos, videodirbtuves.

nuotrauka::3

„Kad tik rastų, kas jiems įdomu. Aišku, kaip tėvas galėčiau smarkiai padėti, jei tai būtų kompiuteriniai dalykai. Jei tik būtų linkę į informatiką, galėčiau suteikti kuo daugiau žinių ir „jump startą“ – lengvesnę, greitesnę pradžią šioje srityje“, – sako p. Raudys, tačiau kol kas nepastebi didesnio vaikų – mergaitės ir trijų berniukų – susidomėjimo mokslu, kuriame ir jų tėtis, ir senelis yra bene geriausi Lietuvoje.

„Vaikai, matyt, tokie yra – nori viską daryti savaip“, – sako p. Raudys. Pats irgi tik iš dalies įgyvendino tėčio lūkesčius tapti tikru akademiku, nes dabar tik keturias valandas per savaitę skaito paskaitas universitete.

Nuo 2009 m., kai grįžo iš Londono, Vilniaus universitete Matematikos ir informatikos fakultete jis dėsto savo sukurtą algoritminės prekybos pasaulio biržose kursą. Taip pat dalyvauja rengiant įvairius Lietuvos mokslų tarybos projektus, kuriais siekiama pritraukti finansavimą moksliniams tyrimams.

Ponui Raudžiui verslumo nestinga ir akademinėje veikloje: jau du kartus yra gavęs finansavimą ir vadovavęs tyrimams „Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais“ ir „Likvidumo analizė siekiant sumažinti investavimo kaštus vertybinių popierių rinkose“. Taip pat vadovauja doktorantūros, magistrų ir bakalaurų studentų mokslo darbams.

„Taigi toliau gilinuosi į tą pačią temą – didelės apimties duomenis, finansus, algoritminę prekybą. Norisi, kad mokslas ir akademinė veikla nevyktų tuščiai, kad nebūtų tiesiog gilinamasi į iškeltą teorinę problemą, kuri aplinkai išties nėra tokia svarbi“, – teigia pašnekovas.

Ugdo raštingumą

Dr. Raudys iš tiesų rūpinasi ne tik savo atžalų, bet ir visų Lietuvos vaikų kompiuteriniu raštingumu. Jis yra Riešės, kurioje gyvena, seniūnaitis, aktyvus bendruomenės narys, ir mėgina gauti paramą vietos mokyklose įrengti dirbtuves, kuriose būtų mokoma programavimo, informatikos.

Pernai jis prisidėjo prie kitų savanorių ir važinėjo su jais po Lietuvos miestus ir miestelius su pasauline iniciatyva „Coderdojo“, kurios esmė – steigti nemokamus informatikos ir programavimo būrelius.

„Prieš metus buvo renkami savanoriai, ir aš pasisiūliau. „Coderdojo“ kilo iš Airijos ir mes padėjome šiai idėjai sklisti Lietuvoje. Rengėme paskaitas, švietėme informatikos mokytojus, raginome juos savanoriškai vesti užsiėmimus vaikams, ir galiausiai visai nemažai tokių būrelių Lietuvoje atsirado“, – pasakoja p. Raudys. Jis prisideda ir prie kitų savanoriškų projektų.

Pavyzdžiui, dalyvavo surengiant didžiausią programavimo pamoką Lietuvos vaikams.

Gaminti gamybai

Dr. Raudys norėtų, kad inovacijos sklistų po visą Lietuvą.

„Daug galvoju, kaip galėčiau pastūmėti inovacijas, kaip būti naudingam Lietuvai. Vis mąstau apie didžiausias problemas – profesorių atlyginimus, pažangą universitetuose, motyvaciją. Norisi kokiu nors edukaciniu būdu įsilieti į inovacijas. Laiko – ribota, bet reikia rasti balansą ir prisidėti“, – sako p. Raudys.

Jo nuomone, Lietuva inovacijų srityje suklestėtų, jei gamintų ne produkciją, o gamybos įrangą.

„Kaip Vokietija, kurioje gaminama labai daug to, kas naudojama gamyboje. Tai aukštesnis lygis, ir Lietuvai reikėtų į tai susitelkti“, – inovatyvia šalies ateitimi tiki p. Raudys.

Aistis Raudys

Gimė: 1975 m. spalį

Šeima: Žmona Žydrina, 4 vaikai

Karjera: Algoritminė prekyba

Idealas: Jamesas Harrisas Simonsas

Kaip nuleidžia garą: Ką nors konstruodamas

Mėgstamiausias gėrimas: Kava latė

Mėgstamiausia vieta pavalgyti: Namuose

Paskutinė perskaityta knyga: Davido G. Myerso „Socialinė psichologija“

Geriausia vieta ilsėtis: Sardinija

Mėgstamiausias prekės ženklas: Ledai „Haagen-Dazs“

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:















Svarbiausios dienos naujienos trumpai:



 
 1993-iųjų stebuklo formulė: geležinė valia, išmintinga diplomatija, truputis pinigų ir sėkmės Premium 6

Dar ir šiandien kai kuriuos draugiškus Lietuvos kaimynus sunku įtikinti, kad Rusijos kariuomenės išvedimą iki...

Verslo klasė
2018.10.19
Lietuvės bakalauro darbas pateko į NASA konkurso finalą 1

VDA Kauno fakulteto Grafinio dizaino katedros absolventės Gabrielės Monginaitės bakalauro baigiamasis darbas...

Laisvalaikis
2018.10.19
MO muziejaus steigėjas Viktoras Butkus: kaip protingai išleisti pinigus 29

Spalio 18 d. Vilniuje atidarytas MO muziejus, įkurtas asmenine mokslininkų Danguolės ir Viktoro Butkų...

Laisvalaikis
2018.10.19
Atidarytas privatus MO muziejus 28

Tiksliai pagal numatytą planą, kaip kokioje nors Šveicarijos traukinių stotyje, spalio 18 d. Vilniuje...

Laisvalaikis
2018.10.18
Kultūros infrastruktūra turėtų rūpintis viena įstaiga

Valstybės įmonę „Lietuvos paminklai“ pertvarkius į biužetinę įstaigą, ši turėtų rūpintis ne vien kultūros...

Laisvalaikis
2018.10.17
„Man Booker“ literatūros premiją gavo rašytoja Anna Burns

Viena prestižiškiausių literatūros pasaulio premijų „Man Booker“ šiemet atiteko rašytojai Annai Burns (g.

Laisvalaikis
2018.10.17
Paminklas dr. Jonui Basanavičiui – finišo tiesiojoje 2

Lapkričio 23 d., minint 167-ąsias dr. Jono Basanavičiaus gimimo metines, priešais Nacionalinę filharmoniją...

Laisvalaikis
2018.10.17
Ekvadoras griežtina reikalavimus „WikiLeaks“ įkūrėjui 4

Ekvadoro ambasadoje Londone gyvenančiam „WikiLeaks“ įkūrėjui Julianui Assange‘ui ambasada įteikė raštą,...

Verslo aplinka
2018.10.16
Banksy triukas pirkėjos neatbaidė 1

Kolekcininkė neatsiėmė savo siūlymo pirkti britų gatvės menininko Banksy darbą „Girl with Balloon“, kuris...

Laisvalaikis
2018.10.15
Biržai ir Ignalina atsisakė prisidėti prie algų kėlimo kultūros darbuotojams 4

Susitarimą dėl spartesnio atlyginimų kėlimo kultūros darbuotojams su Kultūros ministerija pasirašė 55 iš 60...

Laisvalaikis
2018.10.15
Tūkstantmečio karta negaili pinigų prabangai 9

Vartotojai, gimę tarp 1981-1997 m., savo finansinę situaciją vertina optimistiškai ir yra linkę daugiau...

Laisvalaikis
2018.10.14
Biuro mados: „Mr. Gorbachev, break these office walls!“ Premium

Kai keliaujant į Budejovicus buvo pavogtas leitenanto Lukašo lagaminas, Šveikas konstatavo: „Stotyse vogė ir...

Verslo klasė
2018.10.14
Mirė FIBA generalinis sekretorius 

Olimpines jaunimo žaidynes Buenos Airėse aptemdė liūdna žinia – mirė Tarptautinės krepšinio federacijos...

Laisvalaikis
2018.10.14
Alytuje parką ketinama pavadinti vaikų poeto A. Matučio vardu

Alytaus valdžia prašo Vyriausybės mieste esančiam parkui suteikti vaikų rašytojo Anzelmo Matučio vardą.

Laisvalaikis
2018.10.14
Iliustruotoji istorija. Tokijo sunaikinimas 2

1945 m. JAV laimėjo visus Ramiojo vandenyno karo mūšius, tačiau fanatiški japonų generolai pasiduoti...

Laisvalaikis
2018.10.14
Dvidešimt tūkstančių kiaušinių ikonoms ir maldai Premium 1

Cerovani gyvenvietė netoli Tbilisio atsirado prieš dešimt metų, po penkių dienų karo. Pabėgėliams...

Verslo klasė
2018.10.13
Šių metų „Gaida“ – nuo Laurie Anderson iki kitokių minimalistų 1

Spalio 20 d. Vilniuje prasidėsiantis festivalis „Gaida“ šiuolaikinės muzikos gurmanams ir šiemet žada...

Laisvalaikis
2018.10.13
Guodžiančio klimato kaitos scenarijaus nėra 9

Jeigu per artimiausius 12 metų žmonija nesiims visų įmanomų priemonių klimato kaitai sustabdyti, kelio atgal...

Laisvalaikis
2018.10.13
Naujas gidas po atsigaunantį Užupį: ką būtina pamatyti

Su šilumos banga atplūdusi bobų vasara – puikus metas pasivaikščioti palei Vilnelę ir pasižvalgyti po patį...

N. P. Pretzmanno portretas: iš tėvų fermos Danijoje – iki milijoninių investicijų Lietuvoje 4

Nielsas Peteris Pretzmannas, šeimos investicijų kompanijos „Asgaard A/S“ vadovas, pasakoja apie didžiausias...

Laisvalaikis
2018.10.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau